Envelopes De Negociação Com Movimentação Média

Envelopes médios móveis Os envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (Geralmente 20 períodos, mas também varia entre os analistas técnicos, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior. A média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 amp 10). Banda mais baixa. A média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com ambas as faixas de porcentagem de 1 e 2: Interpretando os Envelopes de Média em Movimento No gráfico acima dos QQQQs, o preço não está em tendência. Durante as fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope. Indicador de Breakout de Preços Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Assim: um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico dos QQQQs. No lado direito, os QQQQs foram abertos acima da faixa de 2 preços. Indicador de tendência de preços Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por uma ruptura de preços, conforme descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços decrescentes. No gráfico dos QQQQs, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda alta, este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios em movimento irão direcionar de forma positiva - identificando facilmente a tendência recente. Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso prévio. Canais Keltner Canais Keltner Introdução Os canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de Real True Range acima e abaixo da EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção do canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a Regra de negociação de 10 dias, que é creditada como a versão original do Keltner Channels. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias da faixa High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner. Cálculo Existem três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior impacto na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 a 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui, um gráfico mostrando três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o ATR curto (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como base, os Canais Keltner são um indicador de tendência. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo os indicadores, os Keltner Channels desaceleram a ação de preços. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado. Uma recuperação de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. Uma queda do canal e uma quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não ocorre após uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites dos canais podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Channels e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os Canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Observe também como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR). O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta, muitas vezes é prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de oversold. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de impulso mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha de canal inferior. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda. Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Esse sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal. Flat Trend Uma vez que uma margem de negociação ou um ambiente comercial simples foram identificados, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação do preço atrasado, mas aplanado de abril a setembro. A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha do canal inferior três vezes até o final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu alcançar a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os Canais Keltner são um indicador de tendência orientado para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. As negociações bullish são favoritas em uma tendência de alta e os negócios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência. SharpCharts Keltner Channels pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o alcance real médio (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo. Sobrecompra após o desvio do canal de Kalet Bearish: esta varredura procura ações que quebraram abaixo do canal inferior de Keltner há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos é superior a 100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo. Um estudo mais aprofundado